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FRM二級(jí)考試科目及內(nèi)容，考試重點(diǎn)是什么？

發(fā)布時(shí)間：2025-06-09 16:19編輯：融躍教育FRM

FRM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）二級(jí)考試共包含?六門科目?，考試題型為80道選擇題，時(shí)長(zhǎng)4小時(shí)，需結(jié)合定量計(jì)算與定性分析能力。具體如下：

FRM二級(jí)考試科目

?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理?（占比約20%）

重點(diǎn)考察VaR（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）、預(yù)期短缺等風(fēng)險(xiǎn)度量方法，參數(shù)和非參數(shù)估算、VaR映射、回測(cè)等技術(shù)，以及利率期限結(jié)構(gòu)模型、波動(dòng)性微笑等衍生品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容。考生需掌握量化方法并熟悉對(duì)沖策略。

?信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理?（占比約20%）

信用風(fēng)險(xiǎn)涉及金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，考生需掌握信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、定價(jià)與組合管理，熟悉FICO、KMV等評(píng)分模型，理解CDS等信用衍生產(chǎn)品的應(yīng)用。信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理強(qiáng)調(diào)分散投資，通過(guò)實(shí)際案例學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理?。

?操作風(fēng)險(xiǎn)與彈性?（占比約20%）

包括風(fēng)險(xiǎn)偏好框架、模型風(fēng)險(xiǎn)、RAROC（風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率）、巴塞爾協(xié)議（如網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)和三道防線機(jī)制）等，記憶性內(nèi)容較多，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理文化與實(shí)踐。

?流動(dòng)性與資金風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理?（占比約15%）

這部分考察流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)原則和指標(biāo)、投資組合管理、現(xiàn)金流建模、應(yīng)急資金計(jì)劃等，要求考生掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法?。

?風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理?（占比約15%）

這部分主要考察投資組合構(gòu)建、優(yōu)化與績(jī)效評(píng)估，涉及MPT（現(xiàn)代投資組合理論）等理論?？忌枋炀氄莆障钠毡嚷实瓤?jī)效評(píng)估指標(biāo)?。

?當(dāng)期金融市場(chǎng)熱點(diǎn)問(wèn)題?（占比約10%）

這部分內(nèi)容變化較大，涉及通脹風(fēng)險(xiǎn)、氣候風(fēng)險(xiǎn)管理、區(qū)塊鏈、比特幣等最新研究文章，要求考生關(guān)注時(shí)事，結(jié)合案例分析應(yīng)用效果與風(fēng)險(xiǎn)?。

FRM二級(jí)考試重點(diǎn)在于對(duì)一級(jí)考試工具的實(shí)際應(yīng)用，要求考生具備較強(qiáng)的分析和解決問(wèn)題的能力?？忌鑼?shí)時(shí)跟蹤金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，結(jié)合Current Issues熱點(diǎn)論文建立跨學(xué)科分析框架，高頻刷題鞏固計(jì)算能力，并通過(guò)金融案例提升定性題解題速度。

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